Mit dem Wechsel zum Festina-Team wurde für Alex auch erstmals der Giro d' Italia aktuell.Obwohl er bereits bei Once mit einem Start bei der Italien-Rundfahrt geliebäugelt hatte, sollte er nun für seinen neuen Arbeitgeber das rosa Trikot erobern.
Der Ex-Profi Tony Rominger warnte seinen Landsmann Zülle jedoch vor den Strapazen des Giro. 1995 übernahm Rominger 2 Tage nach dem Zeitfahren das „maglia rosa“ und gab es bis Mailand nicht mehr ab. Rominger später: „Ich verbrauchte soviel Kraft, daß ich danach nie mehr der gleiche Rennfahrer geworden bin. Deswegen ist mein Rat an Zülle: Mach' nicht den gleichen Fehler wie ich!“
Auch Alex war nach der Besichtigung der Dolomitenpässe stark beeindruckt: „Solch steile Bergpässe habe ich noch nie zuvor gesehen, nicht einmal an der Tour.“.
Obwohl er lange führte, brach er auf einer der letzten Bergetappen völlig ein und velor am letzten Anstieg über eine halbe Stunde auf den Gesamtsieger Pantani.
Im späteren Zusammenhang mit der Festina-Affäre wollten viele Journalisten einen direkten Zusammenhang mit den Geständnissen des EPO-Konsums und dem Einbruch sehen. Sie glaubten, daß dieser durch eine Überdosis Dopingmittel verursacht wurde.
Wenn man sich allerdings Tony Romingers Schilderungen über die Härte des Giros anhört und bedenkt, daß es Alex' Debüt bei der Rundfahrt war, könnte man auch zu dem einfachen Schluß kommen, daß Alex sich über- und den Giro unterschätzt hatte.